2012/2013 — Осенний семестр
Стохастический анализ в задачах
Годовой курс по выбору.
Разделы: Математика, Экономика, Анализ данных.
Проходит: по субботам в 12:00, первое занятие 8 сентября. Аудитория: 303 НМУ.
Лектор: Д.В.Беломестный, А.В.Гасников, Г.К.Голубев, Ю.Е.Нестеров, В.Г.Спокойный.
Курс рассчитан на студентов от 2 курса и аспирантов.
Совместный НМУ-МФТИ-ВШЭ спецкурс и спецсеминар для студентов 2-5 курсов и аспирантов.
Курс является продолжением курса, читаемого в прошлом семестре. Однако изложение будет вестись таким образом, чтобы за происходящим можно было следить, не посетив занятия прошлого семестра.
В осеннем семестре планируется особое внимание уделить:
Явлению концентрации меры. Неравенству Талаграна и вариациям на эту тему; Геометрическим вероятностям; Изопериметрическому неравенству Чигера и его обобщениям; Вероятностным алгоритмам и вероятностному анализу алгоритмов, в частности современным методам в стохастической оптимизации; Методам Монте-Карло (HitandRun, MCMC); Свойствам марковских процессов (СМО) при термодинамическом предельном переходе; Приложениям вероятностных методов в асимптотической комбинаторике; Обратным задачам теории вероятностей.
Подробности: http://ium.mccme.ru/f12/gasnikov-f12.html
